MastersForum

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Original von AtroX_Worf


kleinere Crashes (...) welche ungefähr alle 2 Jahre einmal auftreten

??

was du spezifisch meinst ist doch das black-sholes modell (und ähnliche) zur berechnung von options-schein preisen? lieg ich da richtig?

es geht davon aus das preis veränderungen normal verteilt sind, was eindeutig in der realität nicht der fall ist, daher brauch man ein modell was so zu sagen "fettere" enden hat als eine normal verteilung. das ganze läuft darauf aus das man optionen kauft die "weit weg vom preis" sind, weil diese eine höhere warscheinlichkeit auf gewinn haben als in dem standard preis modell impliziert

leider ist das ganze glaube ich eine ziehmlich schwierige aufgabe weil man sich überhaupt ersmtal die frage stellen muss ob es überhaupt ein einheitliches modell geben kann? ich weiss es nicht...

dazu kommt das es in usa schon eine ganze reihe hedge-funds gibt die diese preis diskrepanzen zur realität in options-schein preismodellen gnadenlos per computer modell ausnutzen. glaube persönlich da gibt es nicht mehr so viel raus zu holen, ausser man könnte ein modell entwickeln was sich an jeden markt oder jedes spezifische wertpapier anpassen könnte.

würde mich sehr intressieren was ihr euch noch so zu dem thema überlegt...

also dass die normalverteilungsannahme für risiken oda renditen nicht optimal bzw falsch ist, da extreme ereignisse in der realität öfter vorkommen, hab ich schon mal gehört.
unsere stochastik-professorin an der TU München (Prof.Dr.Klüppelberg) hat da schon n paar vorträge drüber gehalten (und sogar n buch drüber geschrieben, wie ich grad rausgefunden hab, link). keine ahnung ob dir des was bringt ^^

finds ziemlich intressant, aber glaub dass ich da wenn überhaupt erst in nem jahr weiterhelfen könnte, bin momentan grad garnich mehr fit in dem zeugs.

und deine verschachtelte sätze.. denke manches kamma auch ohne so viele fachbegriffe / krasse satzkonstruktionen sagen ^^

Das Mastersforum ist immer weniger ein Gamerforum, von daher...

und schliesslich ergab sich doch bei einer Umfrage letztens, dass einerseits die meisten hierdrin studiert haben oder noch daran sind und andererseits viele ingenieur-, wirtschaft- und naturwissenschaften gewählt haben.

Zitat

Original von Edda
ich frag mich schon die gnaze Zeit, ob es eigentlich dumm oder doch eher schlau ist, in einem Gamerforum für ein Projekt zur Finanzmarktanalyse Mitstreiter akquirieren zu wollen?

Du gehst davon aus, dass es nur darum geht, Leute zu werben.

@Worf: Viel Glück damit, auch dass ihr fertig werdet bevor es fünf andere Veröffentlichungen dazu gibt. Ich bin die nächste Zeit gut ausgelastet, das Thema ist zwar scheinbar ok aber nicht so prickelnd, und mit Visual Basic will ich mich nicht herumschlagen - kurz: ohne mich.