Zum Einstieg in die Paradox-Welt wird meistens Crusader Kings 2 empfohlen, soll ein zugänglicheres Interface haben und nicht ganz so komplex sein wie EU3. Habs mir aber leider auch noch nicht zugelegt, warte da auch gerade auf den Summer Sale.

Hab vor Jahren ganz gern EU2 gespielt und kann die Serie auf jedem Fall empfehlen. Königsdisziplin ist dann angeblich Hearts of Iron (2 oder 3), das soll noch einmal eine ganze Ecke komplexer sein.
Edit: Der Haken an all den Paradox-Spielen ist übrigens, ähnlich wie auch bei Civ, dass so ein Spiel letztendlich immer darauf hinausläuft, so viel Welt wie möglich zu erobern. Das ist historisch gesehen natürlich ziemlicher Blödsinn. Crusader Kings 2 legt da schon den Fokus verstärkt auf Diplomatie, während EU3 eher kampflastig ist. Da musst du halt schaun, wonach dir eher der Sinn steht.