Hängt vom eingesetzten SATA-Controller ab.
Wenn dieser Hotplug-fähig ist, solltest du rechts in der Taskleiste ein Symbol "Hardware sicher entfernen" sehen. Über diese Funktion kannst du die Festplatte ausschalten lassen, und die ICY BOX dann abschalten. "Sicher" bedeutet, dass vorher überprüft wird, ob noch Lese- oder Schreibzugriffe auf die Platte ausgeführt werden.
Wenn du kein solches Symbol hast, dann ist das Abschalten am Gehäuse selbst mit dem Risiko behaftet, dass eventuell noch Schreibzugriffe auf die Festplatte laufen, und dir damit unter Umständen ein Datenverlust droht. Zu einer möglichen mechanischen Beschädigung kann ich mich nicht kompetent äußern.