Spezielle Frage an jeden, der dazu etwas Substantielles zu sagen hat:
Strukturierte Finanzprodukte wie zB CDOs entstehen u.a. durch
1) Auswahl von Basisfinanzinstrumenten
- klassisch: zB Aktien, Obligationen & mindestens 1 Derivat
- neuerdings: andere strukturierte Finanzprodukte
2) Pooling dieser Auswahl von Finanzinstrumenten
3) Bildung von Tranchen (zB Senior, Mezzanine, Junior) aus diesem Pool inkl Pricing dieser Tranchen insbesondere durch externe Ratingagenturen (Moody's etc.)
Meinerseits gesucht sind Modellierungs-Algorithmen für
- den Pool
- die Tranchenbildung
- das Pricing (intern oder Ratingagenturen)
Bin nur auf der Suche nach irgendwelchen Beispielen idealerweise anhand von Immobilienbeispielen. Letztere können komplett veraltet, generisch, indikativ oder whatever sein. Nehme insbesondere auch Hinweise zu Internetquellen oder Fachliteratur dankbar entgegen.
Gruss
H_A_T_E
