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müsste oben nicht norm sein und unten wo du Norm geschrieben hast betrag?

edit: das meinteste wohl...

Betrag is auch ne Norm, is doch eigentlich scheissegal ^^

Oben stehen Vektoren a,b. Da du von Ebene redest, nehme ich an, die liegen im R^3. Dann ist das sicherlich die Standartnorm.
Unten steht die Norm eines Skalarproduktes; da das in den R geht, steht hier der Betrag.

Wobei es wie gesagt scheissegal is ^^



EDIT: Ok du meinst wahrscheinlich mit "oben" und "unten" Zähler und Nenner; wir meinen die beiden Formeln

max Erfolg

Ich hab im Oktober meine letzte und einzige Vordiplomsklausur. Hab schon zwei mündliche Prüfungen und das Nebenfach auch schon hinter mir. Achja und hab auch schon alle Scheine fürs Hauptstudium außer ner mathematischen Vertiefung.

cool, in wieviel Semester machst du dein Studium?

Was vertiefst du eigentlich? Habe mich heute mit nem Mathematiker unterhalten der eher in die Analysis gegangen war. Er meinte Algebra wird so schnell so schwer, da versteht er nicht mehr, wenn sich 2 Kommilitonen drüber unterhalten.

Zitat

Original von MaxPower

Zitat

Original von [pG]Nalfein
EDIT: Ok du meinst wahrscheinlich mit "oben" und "unten" Zähler und Nenner; wir meinen die beiden Formeln

achso ^^

jo.

also ich wusste nicht dass der betrag einer zahl aus R auch Norm genannt wird

nunja, wieder was gelernt ^^

Naja rein formal ist eine Norm eine Abbildung die bestimmten Bedinungen genügt: positiv definit, Dreiecksungleichung, linearität
Alles was das erfüllt wird halt Norm genannt

cool, noch nen Mathematiker.

Kannst du mir eine Frage hierzu beantworten? Auf Seite 3 (Seitenzahl oben, sonst S. 4), was bedeudet Hölder-continous genau?

http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6lder_condition ?

Jepp, aber wie unterscheidet sich die lokale von der globalen? Kann ich da jetzt höchstens abzählbare viele Diskontinuitäten drin haben und dazwischen immer Hölder-continous oder ist es doch global gemeint?

http://www.math.psu.edu/yzheng/m597j/spaces.pdf

Seite 2

scheint so ähnlich zu sein wie der Unterschied zwischen Lipschitz-stetig und lokal Lipschitz-stetig

Zitat

Original von AtroX_Worf
cool, noch nen Mathematiker.

Kannst du mir eine Frage hierzu beantworten? Auf Seite 3 (Seitenzahl oben, sonst S. 4), was bedeudet Hölder-continous genau?

Gibts eigentlich ne Uni wo sowas in Vorlesungen unterrichtet wird? Ich mein für den Standart BWLer is das zu hoch und für Mathematiker zu nutzlos. WImath? ^^

Finanzmathematik. Wo es gute Unis gibt, kA. Ich kenn nur ein paar gute Masterprogramme.
Ich hatte im Internet ein paar Doktorandenseminare gesehen, allerdings für pure Mathematiker (also jetzt Skorohod-Integrale). Das Problem dabei ist, man kann viele Konzepte schon weiter früher anwenden, als man sie verstanden hat. Die meisten Leute machen dies wohl auch. Für Fehlerabschätzungen, Stabilitätsanalysen etc. braucht man aber wieder die Mathematik.

(Es gibt auch 2 Arten von Wirtschaftstheorien. Einmal die auf der Empirie fußenden und das andere mal die mathematisch konsistenten, aber auf verschiedenen Annahmen basierenden. Letzteres ist durchaus interessant, ist aber heutzutage ein Teilgebiet der (angewandten) Mathematik. )

Was ist denn dann für einen Mathematiker nicht nutzlos?

Darüber hatte ich gestern auch eine Diskussion mit einem Mathematiker. Er meinte das coole an der Mathematik wäre, daß es da Probleme gibt, welche man nach 2 Wochen ungefähr begreifen kann - wenn man es allerdings löst, so bekommt man 1 Million dafür.

Ich meinte daraufhin, nur der erste bekommt 1 Million, alle anderen gehen leer aus. Zudem ist die zukünftige Lösung ja nicht sicher, es lässt sich ja noch nicht einmal ne Wahrscheinlichkeit aufstellen. Deswegen hat man in der Gegenwart auch kein Äquivalent des zukünftigen Wertes verfügbar - da man aber irgendwie überleben muß, bleibt es einem Privatdozent und mit viel Glück Prof. zu werden... oder eben doch irgendwann in die Wirtschaft zu gehen. Auch da kann man noch publizieren, zu Konferenzen fahren etc., nur ist die Problemklasse eingeschränkter.

Es gibt auch Probleme, die man in zwei Sekunden begreifen kann, für deren Lösung es 1 Millionen Euro gibt. Eine ungerade perfekte Zahl zu finden ist ein solchen, wenn ich mich recht erinnere, bin mir aber nicht sicher.

Gehört nicht zu den sieben:

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungel%C3%B6…_der_Mathematik

ist aber auch ungelöst. Genauso wie die Frage, ob es ungerade merkwürdige Zahlen gibt

Zitat

Original von [AA]Hawk
Gehört nicht zu den sieben:

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungel%C3%B6…_der_Mathematik

ist aber auch ungelöst. Genauso wie die Frage, ob es ungerade merkwürdige Zahlen gibt

"Schneller" Algorithmus zur Primfaktoren-Zerlegung? Klingt interessant.

Zitat

Darüber hatte ich gestern auch eine Diskussion mit einem Mathematiker. Er meinte das coole an der Mathematik wäre, daß es da Probleme gibt, welche man nach 2 Wochen ungefähr begreifen kann - wenn man es allerdings löst, so bekommt man 1 Million dafür.

Ich weiss, meine Profs sind da in ner DFG-Forschergruppe gut dabei

Naja dachte mir schon Wimath; die Frage ist allerdings obs solche Vorlesungen so auch wirklich gibt oder ob ma da eben nur wie Wiwi triviale Mathematik benutzt; werrd mich ma infon.

Also genau genommen ist es Finanzmathematik.

Ich habe mal kurz 3 Einführungen rausgesucht:

kurze Einführung (10 Seiten)

Grundlagen auf deutsch

Skript, auch ne gute Einführung

Man muß sich halt klar werden, daß dies ein spezieller Zweig über stochastischen Prozesse ist. Ich glaube auch nicht, daß es zuwenig Mathe ist - da in diesem Bereich in der Forschung nur noch Mathematiker vertreten sind.

nach meinem Geschmack ist das eher zuviel Mathe .
Bzw. meinte einer unserer Dozenten mal, daß es eines der wenigen Gebiete ist, in denen man später als Mathematiker die gelernte Theorie wirklich braucht/öfter anwendet.

Ja glaube ich auch, ansonsten noch in de Versicherungsmathematik. Da gibt es aber große Überschneidungen (ca. 70%), zudem ist da der, nennen wir ihn mal.... coolness Faktor.

Du mit 32 in ner Bar, kommt ne heiße Brünette/Blondine (je nachdem, oder beide) auf dich zu. Ihr redet, nach dem 3. Martini/Whiskey fragt sie dich, was du so machst.

Antwort a.) Ich bin Versicherungsmathematiker

Antwort b.) Ich bin Investment-Banker / (technischer) Analyst / Quant

Wie ich finde, ziemlich eindeutig..

@Stefan: Was studierst/hast du studiert?

ich studier noch ^^ Diplom Mathe. Hab mir im ws 04/05 mal stochastische Prozesse und robuste Statistik angehört und fast gar nix verstanden.
Muß aber auch sagen, daß das noch nicht viel heißt , eher daß wir in der Vorlesung nur zu 4. waren... und daß bei uns auch die wimas lieber in andere Vorlesungen gehen.

Ja, ist nicht unbedingt das leichteste Teilgebiet, aber ich finde es extrem interessant - vor allem in Verbdinung mit numerischen Approximationsmethoden.

Da fällt mir gerade was ein, also:

Glaube, um mal wieder auf Mikro zurück zukommen, dies wird auch in der Nutzentheorie immer mehr kommen. Closed form solutions sind zwar nett, aber es gibt sie halt nicht überall. Wenn man rekursive Nutzenfunktionen (also nicht mehr zeitsepperabel!) hat, so muss man zu jedem Zeitpunkt entweder ne State-Variabel mitschleppen, wenn ich es echt rekursiv rechne - oder ich habe einen Integralterm, der dann so ne Art Memory darstellt. Wenn ich dann für die Optimalitätsbedingungen die Differentialformen brauche, so habe ich das Problem, daß ich es nicht mehr nur lokal berechnen kann, sondern eben auch die Vergangenheit, das Memory-Integral, berechnen muss.

Schöner Gedanke, werde morgen/übermorgen mal meinen Prof. drauf ansprechen. Mal schauen ob er was genaueres dazu weiß.